Keras - prognozowanie kursów akcji?

[FlyingDutch]

Cześć,

pytanie jak w tytule. Robił to ktoś praktycznie? Czy można jakoś pobrać (w łatwy sposób) kursy akcji polskich spółek na naszej giełdzie z ostatnich np. 2 lat?,

Jakie struktury danych?

planowałem:

1) dzień (numer próbki),

2) czas z danego dnia pracy (co minutę, może rzadziej co kilka minut)

3) dla danej minuty cechy: kurs początkowy, kurs końcowy, ile akcji sprzedanych, ile akcji kupionych

Czyli ogólnie 3 osiowy tensor . Jakie warstwy dobrać najlepiej w modelu? Jaki optymalizator i funkcja straty?

Czy takie prognozowanie ma w ogóle sens (może jest to zjawisko tak losowe, że takie predykcje nie mają sensu)? A może jeszcze inne dane powinny być uwzględnione?

Pozdrawiam

Edytowano Czerwiec 29, 2020 przez FlyingDutch

[wn2001]

Cześć @FlyingDutch, niestety o Kerasie tylko słyszałem 🙂, więc od strony technicznej nie pomogę, ale odnośnie pobrania próbek danych giełdowych, może to się przyda:

 

Nie wiem, czy format Excela Ci odpowiada. Nie umiem również powiedzieć, czy takie prognozowanie się sprawdzi (tzn powinno się sprawdzić, ale nie wiem z jaką dokładnością), ale zachowanie giełdy jest bardzo, bardzo losowe i dalekie od modeli matematycznych 😉 Ogólnie jest kilka projektów opisanych podobnych, możesz sprawdzić jak wyglądała ich skuteczność:

Pozdrawiam 🙂

[Harnas]

Historyczne ceny z zakończenia dnia znajdziesz na stooq. A co to samej predykcji, w internecie jest sporo tutoriali gdzie ktoś robi to zwykle na LSTM i amerykańskiej giełdzie, albo swego czasu BTC. Na przykład https://www.kaggle.com/humamfauzi/btc-price-prediction-using-lstm

Jako ciekawostka spoko, ale w ten sposób nie przewidzisz cen.

Edytowano Czerwiec 29, 2020 przez Harnas